Теория случайных процессов *
(ТСП)

 

1.1. Цель преподавания дисциплины:


Случайные процессы входят во многие математические модели, описывающие физические, биологические, социальные и экономические явления. Например, винеровский процесс описывает и броуновское движение частицы, и динамику цены акции. Кроме того, теория случайных процессов стимулирует и во многом определяет развитие общего стохастического анализа.




1.2. Задачи изучения дисциплины:


Студент должен овладеть аппаратом стохастического анализа и научиться его применять. Ему нужно знать, какие явления моделируются основными классами процессов.




1.3. Взаимосвязь учебных дисциплин:


При изучении курса теории случайных процессов базовыми являются дисциплины: “Теория вероятностей”, “Дополнительные главы теории вероятностей”, “Функциональный анализ”, “Теория меры и интеграла Лебега”.

Результаты и методы теории случайных процессов используются в теории игр, математической статистике, финансовой и актуарной математике.